一、股票池的设立：

 　　建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时，从自己的股票池中精挑细选几只股票组成投资组合，笔者目前的投资组合只有两只股票。

 　　二、资金管理计划：

 　　一套可行性的交易系统，资金的管理的重要性应该占50%以上吗，其余的才是买卖点的判断。这里说的资金笼统的包含了仓位的管理，止损位的设定。

 　　在股票组合中设立止损计划，止损位是总资金的10%，以笔者现在只有两只股票的组合为列子：10%的总资金止损设定，那么单个股票对应的总资金的止损位应该是5%(10除以2乘以100%),考虑到A股市场股价波动率较激烈，单个股票的止损位设立在14%，当然这样相对来说是激进一点吗，只要在个人能够接受的范围内即可。

 　　如此一来，组合中单个股票的合理仓位应该是5除以14再乘以100%，约等于36%，两只股票的仓位合计72%，大概就是7到8层的操作仓位左右。依次类推，如果组合中有N只股票，我们也可以进行这样的资金管理。

 　　这样的资金管理的设定的好处在于，组合中单个股票的仓位合理，单个股票对总资金的风险系数再可预知的范围内。组合的的仓位合理，永远不会满仓操作，留一部分资金作为机动资金，可在单个股票出现异动情况下做T交易，控制风险。

 　　三、买卖点的设定：

 　　在股票池的选股方面主要是采取基本面选股，但是在交易操作上该交易系统依据技术分析手段。

 　　在技术指标的选定方面：所有指标中，除了均线系统以外，其他的指标都可能会产生钝化或者失灵，所以在我的交易系统中，选择均线系统作为主指标。

 　　在均线类型的选择方面：借用135均线战法中的13、34、55作为均线系统。这样选择的话，具备了短线、中线和长线的特征。短中长三种均线的选择既有利于短线行情的操作，有能够跟踪中长期趋势。短线13数字较小，信号很多，增加了交易的乐趣，同时避免长时间没有交易信号而远离了市场。中线34，保证了中线仓位的稳定性，而长线55均线，更是包括牛熊转换的信号在内，有利于跟踪长期趋势。

 　　选择好均线以后，就要开始定义交易买卖信号。13日、34日、55日三条均线分别代表短、中、长三个仓位。笔者操作上相对还是偏短线，也比较激进，所以短线仓位设定在50%，中线仓位设定在30%，长线仓位设定在20%。

 　　买入信号:

　　1 、当股价站上13日均线，同时13日均线角度大于30，买入短线仓位;

　　2、 当股价站上34日均线，同时34日均线角度大于15，买入中线仓位;

　　3 、当股价站上55日均线，同时55日均线角度大于0，买入长线仓位。

 　　卖出信号：

 　　1、 当股价跌破13日均线，卖出短线仓位。

 　　2、 当股价跌破34日均线，卖出中线仓位。

 　　3 、当股价跌破55日均线，卖出长线仓位。

 　　这样的话，如果股价处在熊市时，我的仓位很低，短期下跌时我只有半成仓位在交易，中期下跌时我只有两成仓位在交易，股价处在长期下跌时我彻底清仓离场;如果股价处在牛市的话，有短线机会时我半成仓位在操作，不至于踏空错过行情，有中线机会时，我的仓位达到八成，如果有长线的机会时，我会满仓操作。这个买卖点的设计其实涵盖了前面讲的仓位管理的原理。也符合我个人的交易风格，更重要的时在系统性风险来临时能够及时作出减仓直至清仓，防止进一步的损失，灵活止损。

 　　四、严格的执行

 　　再完美的交易系统，背后也是人在操作，这就涉及到人性，炒股炒的就是人性，一套设定好的股票交易系统，需要我们对自身的操作偏好的认知，对市场的认知，对价格运行背后原理的认知，对自我的认知，严格的去执行设定好的交易系统，要求我们做到自知，自律。

 　　只有知行合一，才能做到游刃有余。或许这不是一套完美的交易系统，也没有100%胜算的交易系统，不断的校验，容错率的控制，大的盈利加上小的亏损，盈利的稳定性以及对风险的可控性才是这套交易系统存在的理由。