【大跌之后】披露我用来判断大盘趋势的第一武器：短线海龟模型，有缘得之

短线海龟模型用法

 M10:MA(C,10),LINETHICK2;

　　M100:MA(C,100);

　　U:REF(HHV(HIGH,50),1),colorred;

　　D:REF(LLV(LOW,50),1),colorgreen;

　　D2:REF(LLV(LOW,25),1),colorblue,CIRCLEDOT;

我的短线海龟模型用法

　　▶我只将此交易模型用于小时图。

　　▶一般也只用于趋势性较强的大盘指数，不用于个股。

　　▶首先绘制10小时和100小时两根均线，然后绘制50小时内最高点和最低点曲线，再加25小时内最低点曲线(如果你使用通达信，可直接复制我下面的指标源代码，记得设为主图叠加)。

　　▶买入条件：当且仅当10小时均线大于100小时均线的前提下，小时收盘突破此前50小时的最高点时做多。

　　▶平仓条件：当小时收盘跌破此前25小时的最低点时平仓一半，跌破此前50小时最低点时全部平仓。

　　指标公式：

　　M10:MA(C,10),LINETHICK2;

　　M100:MA(C,100);

　　U:REF(HHV(HIGH,50),1),COLORRED;

　　D:REF(LLV(LOW,50),1),COLORGREEN;

　　D2:REF(LLV(LOW,25),1),COLORBLUE,CIRCLEDOT;

　　这个模型的交易思想：抓取二次低点而非V型反转后的新高突破行情。

✪不仅仅是追逐新高

　　在很多人的印象中，海龟交易法则是纯粹的新高做法，只要创了新高就要追入，于是后来有了“海龟汤”策略，专门做这种假突破失败后的调整。所以我看到过的某个版本的海龟交易法则会增加均线的过滤，要能够实现10小时均线站上100小时均线，对于经历了一波下跌行情后，往往必须有一个筑底的过程才会出现，那些V型反转的失败就可以规避，比如下图。虽然上证指数一度出现五连阳的迅速上涨并且突破了50小时通道上轨，但缺乏均线配合，所以继续按兵不动。

　看到过某些回测数据，认为10期均线和100期均线以及50期通道突破主要利润在做多中，极少部分由做空贡献，所以我对这个模型也是仅给出做多的交易规则。当然在A股这样今年熊市漫漫的市场中，其实用来做空也不错，有兴趣的可以把上面的交易规则颠倒一下，自然可以用。不过考虑到股市长期是向上的，和商品期货等还是不同，还是建议纯做多。

　　当然，最后要说的是：《海龟交易法则 》其实是一套很有意思的交易系统，我觉得其中最值得学习的不是技术择时而是资金管理尤其是分批建仓结合ATR止损的部分，所以还是强烈建议买几本相关的书研究研究。

✪一位朋友的回测和补充

　　有朋友看到我公布这个短线海龟模型之后，自己编写量化模型进行了回测，证明2006年以来，这个模型的确靠谱，Sharp比率很高。当然，对于我曾经提出过突破后等待后一根阳线再确认的策略，他发现各有所长。所以这里也将U,T,most兄的回测结果放在下面：

　　在沪深300指数上对这个策略做了回测，只做一手，按点数计算收益。结果如下：

　　A. 数据范围取06年至今

　　海龟策略（就是你之前公布的那种，以下简称海龟1），只做多：收益3672，年夏普比率0.9512

　　海龟策略第二根K线确认（以下简称海龟2），只做多：收益3694，年夏普比率0.9227

　　海龟1稳定性好，海龟2收益略高

　　海龟1，多空都做：收益5459，年夏普比率0.9693

　　海龟2，多空都做：收益5679，年夏普比率0.9957

　　海龟2好

　　B.数据范围取09年至今

　　海龟1，只做多：收益1811，年夏普比率1.0124

　　海龟2，只做多：收益1509，年夏普比率0.8163

　　海龟1好

　　海龟1，多空都做：收益2955，年夏普比率1.1902

　　海龟2，多空都做：收益2524，年夏普比率0.9931

　　海龟1好

　　综合来看，两根K线确认未必好于只一根K线