文华boll模型
 
MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
 
TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差
 
TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨
 
BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨
 
CROSS(C,BOTTOM),BPK;//当最新价上穿下轨时，做多
 
CROSS(TOP,C),SPK;//当最新价下穿上轨时，做空
 
AUTOFILTER;
 
 
 
金字塔模型 简单改法：
 
input:n(26,5,300,1),M(26,1,100,1),P(2,1,10,1);//定义参数
 
MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
 
TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差
 
TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨
 
BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨
 
CROSS(C,BOTTOM),BPK,TFILTER;
 
CROSS(TOP,C),SPK,TFILTER;

 
 
金字塔模型 新交易系统改法：
 
input:n(26,5,300,1),M(26,1,100,1),P(2,1,10,1);//定义参数
 
MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
 
TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差
 
TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨
 
BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨
 
 
 
if CROSS(C,BOTTOM) and holding<=0 then begin//当收盘价上穿下轨且有空仓或无仓时
 
sellshort(1,1,market);//平空 第一个1代表100%成立，第二个1代表下单手数(下同)
 
buy(1,1,market);//开多
 
end
 
 
 
if CROSS(TOP,C) and holding>=0 then begin //当收盘价下穿上轨且有多仓或无仓时
 
sell(1,1,market);//平多
 
buyshort(1,1,market);//开空
 
end
 
1、Autofilter与Holding
 

    首先，还是要讲这个函数。虽然之前的《简易文华模型改金字塔方法(一)》解决了初级的代码转换的问题。通过实际工作中的交流，发现用户经简单转换后，稍了解下金字塔机制，改用Holding函数来控制，不再使用此函数的非常多，我想通过此贴，让大家少走弯路。 
 
     我们来研究下Autofilter的机制，它实际作用是，当我第一次满足条件后开仓，之后再满足条件不在开仓。即用成立条件和持仓来判断。
 
我们依然以文华的Boll模型为例：
 
（这里我们不用cross函数，因为它是一个点.为了更直观的达到效果，我们用C>bottom ；C<top来替代金叉，死叉）
 

文华boll模型
 
MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
 
TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差
 
TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨
 
BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨
 
C>BOTTOM,BPK;//当最新价上穿下轨时，做多
 
TOP>C,SPK;//当最新价下穿上轨时，做空
 
AUTOFILTER;
 
 
 
现在我们在金字塔中用Holding函数可改为：
 
 
 
//中间变量
 
MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
 
TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差
 
TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨
 
BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨
 
手数:=ss；//这个参数 自己定义下
 
//交易条件
 
开多平空条件:=C>BOTTOM and holding<=0;//当最新价上穿下轨时，并且持空仓或无仓的情况下，做多
 
开空平多条件:=TOP>C and holding>=0;//当最新价下穿上轨时 并且持多仓或无仓的情况下，做空
 
 
 
 
 
//交易系统
 
平空:SELLSHORT(开多平空条件,手数,MARKET);
 
平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET);
 
开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET);
 
开空:BUYSHORT(开空平多条件,手数,MARKET);
 
 
 
大家乐于使用holding的原因是，用此函数对于实现复杂的加减仓策略（如：金字塔式加减仓） 就非常方便了。
 
比如在上面的例子我加入一个加仓条件：
 
加仓条件：=c>mid and holding=1;//当最新价大于中轨，且持一手多单，加仓
 
对应加仓的语句：
 
buy(加仓条件,手数，matket);
 
 
 
Holding函数说明：
 
 
 
得到当前策略虚拟持仓量，多仓返回正数，空仓返回负数，无持仓返回0。
 
用法:HOLDING
 
 
 
2、BARSBK、BARSBP、BARSSK、BARSSP在金字塔的实现
 
      这些函数金字塔没有刻意的去做封装，而是提供了更自由的方式。普通的可通过Barslast(X)函数实现。
 
      复杂的，可通过variable（全局变量）实现。
 
      以barsbk为例:
 
      可以设置一个全局变量variable:a=0;并在代码最后增加 A:=A+1;
 
      if 开多条件 then begin
 
          buy();
           a:=0;
 
      end
 
      ……
 
      A:=A+1;
 
      那么如何判断某根K线是上次开仓到现在的距离呢？
 
      我们来分析下，每根K线都有一个A的值，当开多单后，这个值被重置为0 并在之后重新计算。
 
      那么判断开多这根K就可以用下列公式来判断
 
      REF(a,1)>0 and a=0  //上一根K的a值大于0 并且 当根K线的a值等于0.
 
      这种方式能很灵活的与其他各种条件混用。
 
      Variable是金字塔初级用户必学的一个技巧，掌握它就能很好的实现移动止损等等模块。相关资料请阅读金字塔的相关教程，此贴不再赘述。
 
 
 
3、BKPRICE、BPPRICE、SKPRICE、SPPRICE在金字塔的实现。
 
       金字塔对于开平仓价格 只有2个函数 enterprice（上次开仓价）和exitprice（上次平仓价）。
 
       策略若需更灵活的使用，请参考variable（全局变量）的使用。