6种均值算法含义(MA,EMA,SMA,DMA,TMA,WM)
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相关简介:自己在学编辑公式,有些函数的意义不是特别了解,就在网络上搜索了,也参考了维基百科的MBALIB,都很有帮助。 在一个论坛上看到有这样细致的区分众多平均数指标的解释,感觉很有用。转帖下来,供大家学习。 转帖内容如下: ------------------------------------------------------------ 原标题:MA、EMA、SMA、DMA、TMA、WMA6种均值算法含义 MA、EMA、SMA、DMA、TMA、WMA6种平均算法经常在各种指标公式中运用,但多数初学
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文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-04-12浏览次数:
自己在学编辑公式,有些函数的意义不是特别了解,就在网络上搜索了,也参考了维基百科的MBALIB,都很有帮助。
在一个论坛上看到有这样细致的区分众多平均数指标的解释,感觉很有用。转帖下来,供大家学习。
转帖内容如下:
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原标题:MA、EMA、SMA、DMA、TMA、WMA6种均值算法含义
MA、EMA、SMA、DMA、TMA、WMA6种平均算法经常在各种指标公式中运用,但多数初学者可能并不理解其具体区别,整理如下。
MA(X,N)简单算术平均
求X的N日移动平均值,不分轻重,平均算。算法是:
(X1+X2+X3+…..+Xn)/N
例如:MA(C,20)表示20日的平均收盘价。C表示CLOSE。
EMA(X,N)指数平滑移动平均
求X的N日指数平滑移动平均,它真正的公式表达是:当日指数平均值=平滑系数*(当日指数值-昨日指数平均值)+昨日指数平均值;平滑系数=2/(周期单位+1);由以上公式推导开,得到:EMA(C,N)=2*C/(N+1)+(N-1)/(N+1)*昨天的指数收盘平均值;
算法是:若Y=EMA(X,N),则Y=[2*X+(N-1)*Y’]/(N+1),其中Y’表示上一周期的Y值。
EMA引用函数在计算机上使用递归算法很容易实现,但不容易理解。例举分析说明EMA函数。
X是变量,每天的X值都不同,从远到近地标记,它们分别记为X1,X2,X3,….,Xn
如果N=1,则EMA(X,1)=[2*X1+(1-1)*Y’]/(1+1)=X1
如果N=2,则EMA(X,2)=[2*X2+(2-1)*Y’]/(2+1)=(2/3)*X2+(1/3)X1
如果N=3,则EMA(X,3)=[2*X3+(3-1)*Y’]/(3+1)=[2*X3+2*((2/3)*X2+(1/3)*X1)]/4=(1 /2)*X3+(1/3)*X2+(1/6)*X1
如果N=4,则EMA(X,4)=[2*X4+(4-1)*Y’]/(4+1)=2/5*X4+3/5*((1/2)*X3+(1/3)*X2+(1 /6)*X1)
=2/5*X4+3/10*X3+1/5*X2+1/10*X1
如果N=5,则EMA(X,5)=2/(5+1)*X5+(5-1)/(5+1)(2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1)
=(1/3)*X5+(4/15)*X4+(3/15)*X3+(2/15)*X2+(1/15)*X1
…………循环
X1
(2/3)*X2+(1/3)X1
(3/6)*X3+(2/6)*X2+(1/6)*X1
(4/10)*X4+(3/10)*X3+(2/10)*X2+(1/10)*X1
(5/15)*X5+(4/15)*X4+(3/15)*X3+(2/15)*X2+(1/15)*X1
任何时候系数之和恒为1。如果X是常量,每天的X值都不变,则EMA(X,N)=MA(X,N).
从以上的例举分析中,我们可以看到时间周期越近的X值它的权重越大,说明EMA函数对近期的X值加强了权重比,更能及时反映近期X值的波动情况。 所以EMA比Ma更具参考价值,而ema 也不容易出现死叉和金叉,所以一旦出现要立即作出反映!对周线处理,ema就更加稳定了。
理解了MA,EMA的含义后,就可以理解其用途了,简单的说,当要比较数值与均价的关系时,用MA就可以了,而要比较均价的趋势快慢时,用EMA更稳定;有时,在均价值不重要时,也用EMA来平滑和美观曲线。
SMA(C,N,M)移动平均
理解了MA和EMA的含义和用途后,后面几个函数就好理解了;因为EMA的平滑系数是定的,=2/(周期+1);如果要改变平滑系数咋办?这就用到了 SMA,与EMA的区别就是增加了权重参数M,也就是用M代替EMA平滑系数中的2,这样我们可以根据需要调整当日数值在均价中的权重=M/N。(要求 N>M)
DMA(C,A)动态移动平均
注意,权重系数在EMA与SMA中都是用数值与周期计算出来的小数,假设有一个小数可以直接代表权重,如何办?这就有了DMA,DMA(C,A) 中A为权重值,公式如下:X=DMA(C,A)=A*X+(1-A)*X'(A小于1),可以发现,DMA与SMA原理是一至的,只是用一个小数直接代替了M/N,而在实用中,这个小数最有价值的就是换手率=V/CAPITAL;DMA(C,V /CAPITAL)的直接含义是用换手率作为权重系数,利用当日收盘价在均价中的比重计算均价,直观理解就是换手率越大,当日收盘价在均价中的作用越大!
TMA(X,N,M)递归移动平均
用法:tma(x,n,m),求x的递归移动平均,n、m为权重。算法:若y=tma(x,n,m) 则 y=(n*y'+m*x), 其中y'表示上一周期y值。初值为m*x。
例如:tma(close,0.9,0.1)表示求x的递归移动平均
WMA(X,A)加权移动平均
用法:wma(x,a),求x的加权移动平均。算法:若y=wma(x,a),则y=(n*x0+(n-1)*x1+(n- 2)*x2)+...+1*xn)/(n+(n-1)+(n-2)+...+1)x0表示本周期值,x1表示上一周期值。
均值公式在众多指标公式中都有使用,透彻理解上述各种均值算法含义,是合理应用各种指标公式的前提。
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另一个帖子:
ma,dma,ema,sma四函数用法辩析
近来学公式,对这四个函数的用法比较疑惑,终于找到另一论坛上一位高手对这一问题的解答。贴在此处,相信有同我一样疑惑的公式新手需要!
先看MA和EMA,首先,它们都是求平均值,这应该没疑问吧;
MA是简单算术平均,MA(C,2)=(C1+C2)/2; MA(C,3)=(C1+C2+C3)/3;不分轻重,平均算;
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EMA是指数平滑平均,它真正的公式表达是:当日指数平均值=平滑系数*(当日指数值-昨日指数平均值)+昨日指数平均值;平滑系数=2/(周期单位+1);由以上公式推导开,得到:EMA(C,N)=2*C/(N+1)+(N-1)/(N+1)*昨天的指数收盘平均值;仔细看:X=EMA(C,2)=2/3*C+1/3*REF(C,1); EMA(C,3)=2/4*C+2/4*X;所以,它在计算平均值时,考虑了前一日的平均值,平滑系数是定的,它是利用今日的值与前一日的平均值的差,再考虑平滑系数,计算出来的平均值,所以也有叫异同平均的。
因此,这两个平均算法是不同的,主要是对数组中的数据的权重侧重不同。
理解了MA,EMA的含义后,就可以理解其用途了,简单的说,当要比较数值与均价的关系时,用MA就可以了,而要比较均价的趋势快慢时,用EMA更稳定;有时,在均价值不重要时,也用EMA来平滑和美观曲线。
理解了MA和EMA的含义和用途后,后面几个函数就好理解了;
因为EMA的平滑系数是定的,=2/(周期+1);如果要改变平滑系数咋办?这就用到了SMA;
SMA(C,N,M)与EMA的区别就是增加了权重参数M,也就是用M代替EMA平滑系数中的2,这样我们可以根据需要调整当日数值在均价中的权重=M/N。(要求N>M);
大家注意,权重系数在EMA与SMA中都是用数值与周期计算出来的小数,假设有一个小数可以直接代表权重,如何办?这就有了DMA;
DMA(C,A) 中A为权重值,公式如下:X=DMA(C,A)=A*X+(1-A)*X'(A小于1),可以发现,DMA与SMA原理是一至的,只是用一个小数直接代替了M/N;
而在实用中,这个小数最有价值的就是换手率=V/CAPITAL;DMA(C,V/CAPITAL)的直接含义是用换手率作为权重系数,利用当日收盘价在均价中的比重计算均价;
直观理解就是换手率越大,当日收盘价在均价中的作用越大!
这样理解应该知道各函数的作用和用途了!