大智慧对逐笔数据的深度挖掘(3.9)

第一步：整理数据。
 逐笔是盘口买卖主观意愿的直接表现，但并不是真实形态的展现。
 一个10000手的委托买单你的挂单价是卖一价，那么最终在逐笔中呈现出来的绝大部分情况都是N多的小买单，
 所以逐笔数据只是意愿的直接表现并不是真实形态的原因所在。
 为了尽可能的还原出或者说接近真实形态的呈现，那就要对逐笔数据做分析合并出较接近原型的整理，然后再做后续的统计分析。

 第二步：统计的方法。
 第一个方法，也是最最大众熟知的，单子大小划分区间的统计。
 小：0~3w
中：3~10w
大：10~50w
较大：50~100w
特大：100w+
根据该笔成交金额，划分了5个区间，方向分为买和卖。
 数据构成明细：
            买小
            买中
            买大
            买较大
            买特大
            卖小
            卖中
            卖大
            卖较大
            卖特大

 第二个方法，统计的对象是整理后的逐笔数据和原始的逐笔数据在各个区间内成交笔数的变化关系。
 同样分为5个区间，同第一个方法一样，我就不再多详说。
 数据构成明细：
           买小合并笔数
           买中合并笔数
           买大合并笔数
           买较大合并笔数
           买特大合并笔数
           卖小合并笔数
           卖中合并笔数
           卖大合并笔数
           卖较大合并笔数
           卖特大合并笔数

           买小原始笔数
           买中原始笔数
           买大原始笔数
           买较大原始笔数
           买特大原始笔数
           卖小原始笔数
           卖中原始笔数
           卖大原始笔数
           卖较大原始笔数
           卖特大原始笔数

 第三个方法 根据盘口价格变动的方式做出的统计，同样也是在整理后的数据基础上。
 多空双方的博弈，在盘口表现出价格的走向变动，统计出价格变动的类型，次数，成交量，持续时间和。
 对价格变动的类型我详细说明一下：

 方向 ：B

按价格变动的方向分为三种：上攻，买=（开盘价），回落。
 特别说明：买= 这个形态一天只出现一次，>1是算法在特殊情况下出错，问题找到，但是范围很小就不重算了，很费时间。
 在上攻中结合S的价格动向又分出2中形态：买主动（买↑&卖↑），买卖背离（买↑&卖↓，这个数据需要：上攻-买主动 得到值）。
 同样的，回落结合S的价格动向也分出2中形态：买随卖动（买↓&卖↓），买卖接近（买↓&卖↑，同样需要：回落-卖随买动 得到值）

 方向：S   同上，不赘述。

 数据构成明细：
          上攻总量（这个是次数，不是成交股数）
          上攻成交额
          上攻持续时间和
          买主动总量
          买主动成交额
          买主动持续时间和
          上攻回落总量
          上攻回落成交额
          上攻回落持续时间和
          买跟随卖总量
          买跟随卖成交额
          买跟随卖持续时间和
          下击总量
          下击成交额
          下击持续时间和
          卖主动总量
          卖主动成交额
          卖主动持续时间和
          下击反弹总量
          下击反弹成交额
          下击反弹持续时间和
          卖跟随买总量
          卖跟随买成交额
          卖跟随买持续时间和

 新增一组统计对象，全天分为买和卖，有效的价格个数。
 数据构成明细：
           买价变动数
           卖价变动数
 本数据从3.3的每日包内提供，2014.10.22~2017.03.02数据

 公式源码：

主卖特大:SELFDATA('卖特大'),COLORgreen;
主卖较大:SELFDATA('卖较大'),COLORFFFF95;
主卖大单:SELFDATA('卖大'),COLORC4C400;
主卖中单:SELFDATA('卖中'),COLOR919100;
主卖小单:SELFDATA('卖小'),COLOR4E4E27;
主买小单:SELFDATA('买小'),COLOR002B55;
主买中单:SELFDATA('买中'),COLOR46468C;
主买大单:SELFDATA('买大'),COLOR4257D2;
主买较大:SELFDATA('买较大'),COLOR6060FF;
主买特大:SELFDATA('买特大'),COLORyellow;
 DRAWTEXTABS(0,270,'主'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTABS(0,290,'动'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTABS(0,310,'买'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTABS(0,330,'入'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTABS(0,260,'─────────────────────'),COLOR0000B7;
 DRAWTEXTREL(5,18,'■'),COLORyellow;
 DRAWTEXTREL(9,18,'特大单'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(35,18,NUMTOSTRN(主买特大,0)),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(75,18,NUMTOSTRN(主买特大/amount*100,2)+'%'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(5,19,'■'),COLOR6060FF;
 DRAWTEXTREL(9,19,'较大单'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(35,19,NUMTOSTRN(主买较大,0)),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(75,19,NUMTOSTRN(主买较大/amount*100,2)+'%'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(5,20,'■'),COLOR4257D2;
 DRAWTEXTREL(9,20,'大  单'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(35,20,NUMTOSTRN(主买大单,0)),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(75,20,NUMTOSTRN(主买大单/amount*100,2)+'%'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(5,21,'■'),COLOR46468C;
 DRAWTEXTREL(9,21,'中  单'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(35,21,NUMTOSTRN(主买中单,0)),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(75,21,NUMTOSTRN(主买中单/amount*100,2)+'%'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(5,22,'■'),COLOR002B55;
 DRAWTEXTREL(9,22,'小  单'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(35,22,NUMTOSTRN(主买小单,0)),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(75,22,NUMTOSTRN(主买小单/amount*100,2)+'%'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTABS(0,350,'─────────────────────'),COLOR0000B7;
 DRAWTEXTABS(0,360,'主'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTABS(0,380,'动'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTABS(0,400,'卖'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTABS(0,420,'出'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(5,24,'■'),COLORgreen;
 DRAWTEXTREL(9,24,'特大单'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(35,24,NUMTOSTRN(主卖特大,0)),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(75,24,NUMTOSTRN(主卖特大/amount*100,2)+'%'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(5,25,'■'),COLORFFFF95;
 DRAWTEXTREL(9,25,'较大单'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(35,25,NUMTOSTRN(主卖较大,0)),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(75,25,NUMTOSTRN(主卖较大/amount*100,2)+'%'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(5,26,'■'),COLORC4C400;
 DRAWTEXTREL(9,26,'大  单'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(35,26,NUMTOSTRN(主卖大单,0)),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(75,26,NUMTOSTRN(主卖大单/amount*100,2)+'%'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(5,27,'■'),COLOR919100;
 DRAWTEXTREL(9,27,'中  单'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(35,27,NUMTOSTRN(主卖中单,0)),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(75,27,NUMTOSTRN(主卖中单/amount*100,2)+'%'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(5,28,'■'),COLOR4E4E27;
 DRAWTEXTREL(9,28,'小  单'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(35,28,NUMTOSTRN(主卖小单,0)),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTREL(75,28,NUMTOSTRN(主卖小单/amount*100,2)+'%'),COLORC0C0C0;
 DRAWTEXTABS(0,430,'─────────────────────'),COLOR0000B7;
 DRAWTEXTREL(3,17.7,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,18.2,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,18.7,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,19.2,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,19.7,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,20.2,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,20.7,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,21.2,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,21.7,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,22.2,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,22.7,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,23.2,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,23.7,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,24.2,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,24.7,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,25.2,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,25.7,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,26.2,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,26.7,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,25.2,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,26.7,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,27.2,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,27.7,'│'),COLORBROWN;
 DRAWTEXTREL(3,28.2,'│'),COLORBROWN;

第二个指标 大资金线性趋势

 买大:=selfdata('买大');
买较大:=selfdata('买较大');
买特大:=selfdata('买特大');
卖大:=selfdata('卖大');
卖较大:=selfdata('卖较大');
卖特大:=selfdata('卖特大');
大买:=买大+买较大+买特大;
大卖:=卖大+卖较大+卖特大;
买卖差:=大买-大卖;
总额:=大买+大卖;
总差:=买卖差/总额;
多空线:sum(总差,25),coloryellow;

对于原始笔数和合并笔数的数据，我提供一个思路，大家可自行研究。

 买大合并:=selfdata('买大合并笔数');
买大原始:=selfdata('买大原始笔数');
买较大合并:=selfdata('买较大合并笔数');
买较大原始:=selfdata('买较大原始笔数');
买特大合并:=selfdata('买特大合并笔数');
买特大原始:=selfdata('买特大原始笔数');
买大总合并:=买大合并+买较大合并+买特大合并;
买大总原始:=买大原始+买较大原始+买特大原始;
卖大合并:=selfdata('卖大合并笔数');
卖大原始:=selfdata('卖大原始笔数');
卖较大合并:=selfdata('卖较大合并笔数');
卖较大原始:=selfdata('卖较大原始笔数');
卖特大合并:=selfdata('卖特大合并笔数');
卖特大原始:=selfdata('卖特大原始笔数');
卖大总合并:=卖大合并+卖较大合并+卖特大合并;
卖大总原始:=卖大原始+卖较大原始+卖特大原始;
买大小单比:ma(买大总合并/买大总原始,10),colorred;
卖大小单比:ma(卖大总合并/卖大总原始,10),colorgreen;

该指标思路解释：
            合并后的笔数<=原始笔数
            合并后笔数/原始笔数=比值a
             比值a 趋向1，走高，合并数接近原始数，小单对小单。
            比值a 趋向0，走低，合并数背离原始数，大单对小单。

 对于盘口状态的统计数据，我也只提供一个思路，这里面内容很多，我想还是留空给有兴趣的朋友自己写个指标看看。

源码

上攻落时间:=selfdata('上攻回落持续时间和');
下弹时间:=selfdata('下击反弹持续时间和');
下弹金额:=selfdata('下击反弹成交额');
攻落金额:=selfdata('上攻回落成交额');
接盘时间比:ma((下弹时间-上攻落时间)/(下弹时间+上攻落时间),10);
接盘金额比:ma((下弹金额-攻落金额)/(下弹金额+攻落金额),10);

思路解释：上攻回落就是空方的压盘表现，下击反弹就是多方的接盘表现。